支付宝设置短信验证保护步骤如下：

1、打开支付宝官网，点登录。

2、输入支付宝用户名和密码登录支付宝账户。

3、点上方菜单栏的支付宝安全中心。

4、点“安全管家”。

5、点“保护资金安全”。

6、点“短信校验服务”。

7、点管理。

8、进入到“短信校验服务”详情介绍页面后，点下方“管理短信校验服务”。

9、输入手机号码并设置服务，输入支付宝支付密码后，点下一步即可成功开通短信校验服务。