对的，神探狄仁杰里确实有月氏王国。

氏（拼音：yuè zhī）国，为公元前3世纪至公元1世纪一个民族名称。早期以游牧为生，住在北亚，并经常与匈奴发生冲突。这时，月支开始发展，慢慢具有国家的雏型。由于大月氏位处于丝绸之路，控制着东西贸易，使它慢慢变得强大。到后来被匈奴攻击，一分为二：西迁至伊犁的，被称为大月氏南迁至 今 日中国甘肃及青海一带的，被称为小月氏。