幽州牧是一州的最高长官，手握军政实权。州相当于现在省（管辖范围一般比现在的省还大），而州牧相当于现在的省委书记，可以说州牧是封疆大吏级别的官员。

州牧的设置要从州刺史开始说起，汉朝建立后，继承了秦朝的郡县制，汉武帝时设立了十三个州，刺史为州最高长官。

“初置刺史部十三州。”---《汉书.武帝纪》

到了汉成帝时期，将州的最高长官从刺史改名为州牧，牧的官名从此出现。

“十二月，罢部刺史，更置州牧，秩二千石。”---《汉书.成帝纪》