张姓不用说免贵姓传说，是因为玉皇大帝和阎王爷都姓张。

在古代传统社会，为了保持社会习俗及社会制度的意义和合理性，必要性的会产生许多神话传说。因为玉皇大帝和阎王爷管的是天上和地下，玉皇大帝的地位摆在那，不会和那个神自谦说免贵，因为沾了玉皇大帝的光，所以地上的张姓也不用说免贵姓了。