万宁市不是属于哪个市，而是属于海南省直辖的一个县级市。

万宁市，隶属于海南省，位于海南岛东南部沿海，东经110.39° 北纬18.8 °，东濒南海，西毗琼中，南邻陵水，北与琼海接壤。万宁市城市总面积为4443.6平方公里，其中陆地面积1883.5平方公里，海域面积2550.1平方公里。