网易云音乐下载到U盘步骤如下：

第一步，先将U盘插入电脑，等电脑识别完毕，此电脑中有U盘图标。

第二步，点开U盘，新建立一个网易云音乐的文件夹用来储存。

第三步，打开网易云音乐，将设置中的下载存储路径选择为U盘。

第四步，在网易云音乐正常下载即可。