杜小月的身世是比较可怜的。

从小无父无母长大后成为了一个戏子，她在戏班子中遇到并结识了李莫愁并以姐妹相称，之后便遇到了纪晓岚、和珅和乾隆等人。

有这样一种说法，杜小月的原型是纪晓岚的小妾名叫沈明轩，不过这一说法是无从考证的。