增强亚式期权就是在计算均值时,将每天的收盘价与一个约定的价格进行比较,取对期权买方更有利的价格来计算均值,这一点可以提高期权的赔付。
增强亚式期权对于亚式期权的定价则较普通欧式期权更为复杂。
对普通欧式期权,当前市场上常用的是BS公式,而对于亚式期权,由于涉及到周期内不同日期的价格,它的赔付是强路径依赖的,无法简单的利用公式来进行定价。 
原创 | 2022-11-24 17:54:07 |浏览:1.6万
增强亚式期权就是在计算均值时,将每天的收盘价与一个约定的价格进行比较,取对期权买方更有利的价格来计算均值,这一点可以提高期权的赔付。
增强亚式期权对于亚式期权的定价则较普通欧式期权更为复杂。
对普通欧式期权,当前市场上常用的是BS公式,而对于亚式期权,由于涉及到周期内不同日期的价格,它的赔付是强路径依赖的,无法简单的利用公式来进行定价。 
Copyright 2005-2020 www.kxting.com 版权所有 | 湘ICP备2023022655号
声明: 本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱:47085,1089@qq.com