张云雷笑起来的时候像小狐狸，所以大家给他取外号为“狐狸”。

张云雷还有一个外号叫做“小辫儿”，因为张云雷小时候脑袋后面留着长生辫，在德云社学艺的时候，大家都叫他小辫儿，后来这个称呼就逐渐传开。张云雷真的很敬业，他刚出院的时候，身材很消瘦，看起来非常憔悴，但他仍旧坚持站在舞台上给大家表演，这也是粉丝们为什么这么喜欢他的原因之一。