三要素指风险资产头寸、违约概率、和违约情况下的损失。
风险资产头寸主要包括outstanding和drawn的commitment中的剩余部分，如果在一个资产组合中，还要考虑有没有netting以及风险头寸的风险
关于违约概率，数量的模型包括merton模型，即将负债看作违约门槛，用累计正态分布计算违约概率，其中涉及到如何计算长期负债，计算违约的概率模型还有Fisher liner discriminant analysis（Altman）、parametric discrimination （logit and probit model）、k-nearest neighbor以及support vector machines。
计算违约情况下的损失，现主要转化为计算recovery rates，其计算方法主要包括beta distribution method、kernel modeling以及conditional recovery modeling。
