野生紫貂的皮毛能够吸热，所以毛上才会不沾雪。紫貂的毛皮由针毛、披针毛、绒针毛和绒毛组成。针毛灵活而粗硬，主要起保护身体的作用绒毛则柔软蓬松，负责隔热保温。

冬季，紫貂的毛十分光亮，针毛高而坚挺，白针毛稀疏均匀，称为“墨里藏针”。绒毛的密度极大，单位面积的数量是陆生动物里最多的，平均每根针毛周围约有44根绒毛到了夏季，绒毛的数量则会减少一半。