不属于。万宁市是海南省的地级市，直接隶属于海南省，不属于其他市。万宁市位于海南岛东南部沿海，陆地面积1883.5平方公里，海域面积2550.1平方公里，海岸线长109公里。现辖12个镇（含农垦改革后新设立5个居）、1个国营林场、1个华侨旅游经济区，共有207个行政村（社区），全市总人口约64万。