《堂吉诃德》分上、下两部，两部的出版时间相隔了十多年之久。上下两部从衔接性和完整度上非常完满，但也有些明显的差别。

在第二部中，堂吉诃德的精神状态比第一部有些许好转了，大战风车、进攻羊群、将客栈看成城堡、被捶布机惊魂等事件少些了，但不意味着他神志清醒了。

在第一部中有几段和堂吉诃德没有太大关联的故事，塞万提斯将其在第二部中作了说明，并有很好的改进。